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【FICC工作笔记】2017年9月4日星期一

来源:中博人才 时间:2017-09-05 作者:金融读书会 浏览量:

原?#26191;猓骸綟ICC工作笔记】2017年9月4日星期一

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速?#34892;?#31532;一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:央行等七部委正式定性:ICO本质上是未经批准非法公开融资行为。中国央行等发布《防范代币发行融资风险的公告》称,代币发行融资本质上是未经批准非法公开融资的行为,应当立即停止。代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。任何所谓的代币融资交易?#25945;?#19981;得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的?#19968;?a href="/job/index.php?keyword=%D2%B5%CE%F1&all=0_0_0_0_0_0&tp=0&page=1"target="_bank">业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代?#19968;頡?#34394;拟货币?#20445;?#19981;得为代?#19968;頡?#34394;拟货币”提供定价、信息中介等服务

经济数据:中国央行连续第三日不开展公开市场操作,周一?#25442;?#31548;1400亿元。逆回购到期总量1400亿。央行称,目前银行体系流动性总量较高,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,周一不开展公开市场操作。

【资金面】

周一人民银行不开展公开市场操作,当日实现?#25442;?#31548;资金1400亿元。市场整体资金面比较宽松,早盘大行融出积极,部分股份制银行和大中型城商农商有少量缺口,但迅速借平并稍有融出。市场内9点半后陆续有隔夜融出,加权价格平稳?#38470;擔?#21320;后出?#26088;?#28857;。7天资金有一定需求,供给相对较少。数据上,银行间市场主要回购期限利率除1M资金外主要期限利率全数走低。1M及以上资金成交量仍较为有限,显?#31350;?#23395;资金融出相对谨慎。

【一级市场】

周一下午发行了3年期和5年期农发债。中标利率分别为4.26%和4.33%,比上周上行2-3BP。全场倍数在2.7倍至3倍左右,需求较弱。央行?#20013;换?#31548;,也使得市场投资情绪较为低迷。

信用一级方面,17京供销SCP004目前边际4.97; 17广州交投MTN001,目前边际5.68%,建议小区间5.4%-5.6%;17恒逸SCP005,目前边际6.2%;17鲁高速SCP005首轮边际4.80%;17三安SCP006,边际在上限6.0%;17百业源SCP004当前边际利率5.25%;17盐城城南MTN001目前边际6.5%;17大悦城地产MTN001BC目前边际5.0%; 17南通城建MTN001边际6.2%,5.9%及以下为4e,其中5.5%下限2.3e,其余19e均为上限占坑量;17陕西能源MTN004,未经调整边际为6%,发行人预期5.5-5.7;17郑州城建MTN002目前边际5.50%;17淮?#37096;?#21457;MTN003目前边际利率为6%。

公司债/企业债方面,周一公司债发行17宁德国有资产投资经营小公募,3 2年,联合信用AA/AA,5.6%;发行17武汉工业投资非公开,3 2年,联合信用AA/AA,6.5%;发行17湖?#38505;?#23665;经济建设投资非公开,3 2年,?#29575;?#32426;AA/AA,7.3%;发行17招商证券非公开,280天,中诚信证券AAA/A-1,发行结果待定;发行17新疆润盛投资非公开,3 4.8亿 2 2年/3 2年,中诚信证券AA/AA ,发行结果待定;上周五发行的17山西西山煤电小公募,3 2年,中诚信证券AAA/AAA,4.88%;发行17山东鑫海科技小公募,2 1年,大公国际AA/AA,7.2%。周一企业债发行17夷陵经发债,AA/AA,7年,6.45;发行17黔新东观债,AA/AA,7年,7.7;发行17彭山养老债,AA-/AAA,7;发行17渝丰都债,AA/AA ,7年,6.38。

【二级市场】

周一利?#25910;?#25910;益?#25910;?#20307;小幅上行。午后农发行续发3、5年期,招标利?#24066;?#24133;上行。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外,整体小幅上行1BP左右。具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行1BP至3.58%;5年期170014带动曲线对应期限上行1BP至3.62%;7年期170013带动曲线对应期限上行1BP至3.71%;10年期170018带动曲线对应期限上行1BP至3.65%;30年期170015带动曲线对应期限上行1BP至4.23%。国开债曲线整体小幅上行,3年期170205带动曲线对应期限上行1BP至4.26%;5年期170206带动曲线对应期限上行2BP至4.37%;10年期170215带动曲线对应期限上行2BP至4.3%。农发行债曲线整体小幅波动,1年期170410带动曲线对应期限上行2BP至4.01%;3年期170411带动曲线对应期限上行2BP至4.28%。进出口行债曲线整体小幅波动,5年期170309带动曲线对应期限上行1BP至4.36%;10年期170303带动曲线对应期限上行2BP至4.42%。

利率互换方面,?#22812;?天REPO互换曲线短端平均上涨3个点,长端平均上涨3个点;?#22812;?个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨5个点,长端平均上涨3个点。

【信用产品】

周一资金面宽松,中短期票据收益?#25910;?#36300;互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行8BP至4.42%,6M期限收益率下行4BP至4.41%,1年期收益率下行4BP至4.57%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至4.73%,5年期收益率稳定于4.75%。城投债曲线短端整体下行,中长端小幅上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限下行4BP至4.64%,3Y上行2BP至4.83%,5Y上行2BP至4.87%。中债城投债收益率曲线(AA)2年期稳定在5.10%,5年期下行1BP至5.30%。

【理财产品】

周一起发行的理财产品共243支,保本型产56支,非保本型产品187支,预期收益4以上的190支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.63,全国性股份制银行3个月:4.98,城商行3个月:4.71,外资行3个月:5.56。

【外汇市场】

上周五晚间,美国8月非农就业人数及薪资增长表现疲弱,美指走弱,本周一,该影响?#20013;?#21457;?#20572;?#32654;指在盘横后小幅下跌;市场较为关注本周四的?#20998;?#22830;行新闻发布会,有市场人士认为欧元兑美元?#28304;?#20110;上升趋势中,周一欧元兑美元在盘横后上涨;英国脱欧谈判仍较为胶着,英镑走?#26222;?#33633;。9月4日,人民币兑美元中间价上调241个基点到6.5668,刷逾14个月新高,人民币兑美元即期较上一交易日上涨470个基点,报6.5200,创15个月以来新高。美元指数收盘价报于92.49,较前一收盘价下跌0.16%;欧元兑美元收盘价较前一收盘价上升0.46%,报1.1915;美元兑日元下跌0.63%,报109.55;英镑兑美元几与上一交易日持平,报1.2951;澳元兑美元较上一交易日下跌0.21%,报于0.7958。(完)

(本文仅供?#25945;?#20869;部交流分享,未经?#25945;?#35768;可,不可随意转载)返回搜狐,查看更多

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